Οι προσομοιώσεις ακραίων καταστάσεων # EBA πρέπει να επικεντρωθούν περισσότερο σε συστημικούς κινδύνους σε επίπεδο ΕΕ, σύμφωνα με τους ελεγκτές

Το τελευταίο τραπεζικό άγχος από την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (EBA) θα έπρεπε να είναι πιο απαιτητικό για τον έλεγχο της ανθεκτικότητας των τραπεζών σε συστημικούς κινδύνους σε ολόκληρη την ΕΕ, σύμφωνα με νέα έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου. Οι προσομοιωμένοι κλονισμοί ήταν στην πραγματικότητα πιο ήπιοι από αυτούς που εμφανίστηκαν κατά τη διάρκεια της χρηματοπιστωτικής κρίσης 2008 και το αρνητικό σενάριο που χρησιμοποιήθηκε δεν αντανακλούσε επαρκώς όλους τους σχετικούς συστημικούς κινδύνους για το χρηματοπιστωτικό σύστημα της ΕΕ, λένε οι ελεγκτές. Επιπλέον, κατά τον σχεδιασμό και τη διεξαγωγή της δοκιμής, η ΕΑΒ βασιζόταν σε μεγάλο βαθμό στις εθνικές εποπτικές αρχές, αλλά δεν διέθετε πόρους και δεν μπορούσε να τις παρακολουθήσει αποτελεσματικά.

Από το 2011, η EBA διενήργησε δοκιμασίες προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων σε ολόκληρη την ΕΕ για να εκτιμήσει την ανθεκτικότητα των τραπεζών σε σοκ όπως μια σοβαρή ύφεση, συντριβή στην αγορά μετοχών ή απώλεια εμπιστοσύνης. Οι ελεγκτές εξέτασαν αν η δοκιμή 2018 ήταν κατάλληλη για το σκοπό. Εξετάστηκαν τα κριτήρια επιλογής των τραπεζών και η διαδικασία εντοπισμού των κινδύνων.

"Οι ευρωπαϊκές τράπεζες θα έπρεπε να έχουν δοκιμαστεί ενάντια σε πιο σοβαρές οικονομικές κρίσεις", δήλωσε ο Neven Mates, μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου που είναι υπεύθυνο για την έκθεση. "Επιπλέον, σημαντικές αποφάσεις στην ΕΑΑ λαμβάνονται από εκπροσώπους των εθνικών εποπτικών αρχών και δεν έχει ληφθεί επαρκώς υπόψη η προοπτική σε επίπεδο ΕΕ στον τρόπο σχεδιασμού και διεξαγωγής της δοκιμής".

Η δοκιμή άγχους 2018 επέβαλε λιγότερο σοβαρά αρνητικά σενάρια σε χώρες με ασθενέστερες οικονομίες και πιο ευάλωτα χρηματοπιστωτικά συστήματα. Για το λόγο αυτό, η χαμηλή επίπτωση σε ορισμένες τράπεζες μπορεί να οφείλεται όχι στην καλύτερη υγεία τους, αλλά σε ένα χαμηλότερο επίπεδο πίεσης που εφαρμόζεται. Οι ελεγκτές διαπίστωσαν επίσης ότι δεν συμπεριλήφθηκαν όλες οι ευάλωτες τράπεζες στη δοκιμή και ότι αποκλείστηκαν ορισμένες τράπεζες με υψηλότερο επίπεδο κινδύνου.

Η EBA ήταν επιτυχής στο συντονισμό της δοκιμής εντός σύντομων προθεσμιών, με τη συμμετοχή πολλών ενδιαφερομένων. Ταυτόχρονα, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), οι εθνικές κεντρικές τράπεζες και οι αρχές διαδραμάτισαν πολύ σημαντικό ρόλο στο σχεδιασμό της δοκιμής. Επιπλέον, κατά την επαλήθευση του τρόπου με τον οποίο οι τράπεζες εκτιμούν τις επιπτώσεις, η ΕΑΤ αποφάσισε να στηριχθεί πλήρως στις εθνικές εποπτικές αρχές και στην ΕΚΤ. Σε συνδυασμό με την περιορισμένη ικανότητα της ΕBA να ελέγχει τη διαδικασία προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων, τους περιορισμένους πόρους της και τις πολύπλοκες ρυθμίσεις διακυβέρνησης, αυτό δεν συνέβαλε στη διασφάλιση συγκρίσιμων, αμερόληπτων και αξιόπιστων αποτελεσμάτων για τις τράπεζες σε διάφορα κράτη μέλη.

Παρόλο που η ΕΒΑ παρέσχε πρόσβαση σε απαράμιλλη ποσότητα δεδομένων σχετικά με τις τράπεζες, λείπουν ορισμένες κρίσιμες πληροφορίες, δηλαδή οι κεφαλαιακές απαιτήσεις για κάθε τράπεζα και πόσες τράπεζες θα τους είχαν παραβιαστεί υπό άγχος.

Οι ελεγκτές συνιστούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επανεξετάσει και να ενισχύσει τις ρυθμίσεις διακυβέρνησης της ΕΑΤ και να αυξήσει τους πόρους της έτσι ώστε οι μελλοντικές προσομοιώσεις ακραίων καταστάσεων να μην υποφέρουν από παρόμοιες ελλείψεις. Ταυτόχρονα, η ΕΑΤ πρέπει:

  • Αυξήστε τη γεωγραφική εξάπλωση των δοκιμών και επιλέξτε τράπεζες που βασίζονται επίσης σε συστημικούς κινδύνους, και όχι μόνο στο μέγεθος.
  • καθορίζει τα ελάχιστα επίπεδα άγχους για την ΕΕ στο σύνολό της και εξετάζει τους κινδύνους από την άποψη ενός χρηματοπιστωτικού συστήματος σε επίπεδο ΕΕ και
  • να ενισχύσει τον έλεγχό του όσον αφορά τον σχεδιασμό δοκιμών και να ενισχύσει την εποπτική του προσέγγιση.

Η EBA ιδρύθηκε στο 2010, με ένα από τα καθήκοντά της να διεξάγει σε ολόκληρη την ΕΕ δοκιμές αντοχής σε τράπεζες, κάτι το οποίο έκανε στα 2011, 2014, 2016 και 2018. Η δοκιμή αντοχής 2018 περιλάμβανε τις τράπεζες 48 στις χώρες 15. Το αρνητικό σενάριο ήταν αρνητική τριετή προβολή των μακροοικονομικών συνθηκών, όπως το ΑΕΠ, η ανεργία, οι τιμές κατοικιών και τα επιτόκια.

Από τον 2014, οι ελεγκτές της ΕΕ δημοσίευσαν ορισμένες εκθέσεις σχετικά με την τραπεζική ένωση, μεταξύ άλλων σχετικά με την ΕΑΤ και το μεταβαλλόμενο πλαίσιο, τον Ενιαίο Μηχανισμό Εποπτείας, το Συμβούλιο ενιαίας απόφασης και τη διαχείριση κρίσεων από την ΕΚΤ για τις τράπεζες. Το ΕΕΣ παρουσιάζει τις ειδικές εκθέσεις του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της ΕΕ, καθώς και σε άλλα ενδιαφερόμενα μέρη όπως τα εθνικά κοινοβούλια, οι ενδιαφερόμενοι φορείς της βιομηχανίας και οι εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών.

Ειδική αναφορά 10 / 2019 Εξέταση ακραίων καταστάσεων για τις τράπεζες σε επίπεδο ΕΕ: απαράμιλλη ποσότητα πληροφοριών για τις τράπεζες, αλλά μεγαλύτερος συντονισμός και επικέντρωση σε απαιτούμενους κινδύνους είναι διαθέσιμη για το Δικτυακό τόπο του ECA σε γλώσσες 23 ΕΕ.

Σχόλια

Σχόλια στο Facebook

ετικέτες: , ,

Κατηγορία: Ένα Frontpage, EU, Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο

Τα σχόλια είναι κλειστά.